花旗在暗池中誤導(dǎo)投資者關(guān)于高頻交易的罰款1200萬美元

在監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)它誤導(dǎo)投資者關(guān)于在黑暗池中運營的高頻交易員(HFTs)后，花旗集團被罰款1200萬美元。

證券交易委員會(SEC)在一份聲明中表示，投資者被“誤導(dǎo)，保證”HFT不允許通過Citi Order Routing and Execution(CORE)交易花旗的高價黑暗池。

事實上，證券交易委員會發(fā)現(xiàn)，兩位花旗集團最活躍的用戶都有資格成為高頻交易，并在暗池中執(zhí)行了超過90億美元的訂單。

證券交易委員會執(zhí)法部門市場濫用部門負責(zé)人約瑟夫•桑森(Joseph Sansone)表示，“市場參與者應(yīng)該就他們執(zhí)行訂單的位置做出明智的決定。” “所有交易場所，無論其交易量如何，都必須確保其用戶擁有準確的信息，尤其是關(guān)于訂單路由等關(guān)鍵問題。”

根據(jù)證券交易委員會的說法，投資者被誤導(dǎo)了在花旗暗池中經(jīng)營兩年以上的高頻交易，幾乎有一半的花旗比賽訂單被送往其他暗池和交易所。

此外，花旗向投資者發(fā)送了交易確認書，這些投資者表示已經(jīng)在Citi Match上執(zhí)行了訂單，當(dāng)時他們實際上已在外部場地執(zhí)行。

今年早些時候，證券交易委員會采取措施，為股票暗池運營商采用新規(guī)則，以顯著提高透明度并監(jiān)督其運營方式。

監(jiān)管機構(gòu)提出的新規(guī)則要求暗池經(jīng)營者披露其經(jīng)紀自營商活動的信息，以便市場參與者能夠理解訂單如何相互作用，匹配和執(zhí)行。

花旗并未承認或否認證券交易委員會有關(guān)Citi Match和CORE的調(diào)查結(jié)果，但同意支付總額超過500萬美元的判決和預(yù)審判決利息，以及650萬美元的罰款。CORE還將支付100萬美元的罰款。

4月份，花旗被罰款4百萬港元，因為監(jiān)管違規(guī)行為再次涉及其暗池，包括不正確的系統(tǒng)設(shè)置，使得某些投資者無需接受合格投資者評估即可進入該場地。