NatWest Markets與CFTC達(dá)成互換報告費用

NatWest Markets因報告掉期交易失敗而被衍生品監(jiān)管機構(gòu)罰款75萬美元。

商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)布了一項命令，解決了針對NatWest Markets(原蘇格蘭皇家)的指控，此前該公司發(fā)現(xiàn)數(shù)十萬筆交易被誤報為交換經(jīng)銷商存儲庫(SDR)。

NatWest在50多個特定領(lǐng)域有各種掉期報告錯誤，受錯誤影響的利率，信貸，股票和外匯資產(chǎn)類別數(shù)十萬次掉期。

CFTC解釋說，這些錯誤主要源于NatWest無法及時妥善報告SDR掉期創(chuàng)建數(shù)據(jù)，交換延續(xù)數(shù)據(jù)，獨特交換標(biāo)識符預(yù)先交換交換和糾正掉期數(shù)據(jù)。

此外，掉期交易商未能報告2011年4月25日或之后存在的利率和信貸中數(shù)十萬次預(yù)制交換交易的主要經(jīng)濟條款和持續(xù)數(shù)據(jù)，這違反了CFTC的報告規(guī)定。

“交換報告的準(zhǔn)確性和完整性對??于CFTC保護市場參與者和確保市場誠信的使命至關(guān)重要，”CFTC執(zhí)法部門主管詹姆斯麥克唐納說。

“這些報告要求旨在提高透明度，促進標(biāo)準(zhǔn)化并降低系統(tǒng)性風(fēng)險。正如此行動所示，CFTC將繼續(xù)大力執(zhí)行這些報告要求。“

過去幾年，CFTC對互換報告失敗的幾家主要金融機構(gòu)進行了罰款。

2016年，德意志的系統(tǒng)故障阻止提交交換交易報告五天。系統(tǒng)錯誤發(fā)生在德意志因為18個月內(nèi)誤報掉期交易而被CFTC罰款250萬美元后近一年。

最近，花旗集團的全球市場業(yè)務(wù)因未能在2015年4月至2016年12月之間報告掉期交易的法律實體標(biāo)識信息(LEI)而被罰款550,000美元。失敗后，花旗誤報了LEI的成千上萬掉期交易。